中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行后，日前市場(chǎng)作為最主要的交易環(huán)節(jié)，其地位日益凸顯。市場(chǎng)主體每日需提交發(fā)電與用電計(jì)劃申報(bào)，所申報(bào)的出力和價(jià)格直接影響日前與實(shí)時(shí)市場(chǎng)的出清價(jià)格。由于用電需求與新能源出力均存在預(yù)測(cè)偏差，價(jià)差管理成為日前申報(bào)的關(guān)鍵考量，選擇合適的申報(bào)策略將直接影響收益水平。
實(shí)際參與過程中，許多市場(chǎng)主體面臨共性挑戰(zhàn)：在充滿不確定性的市場(chǎng)環(huán)境中，如何通過科學(xué)申報(bào)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)？本文以甘肅省日前市場(chǎng)申報(bào)為例，深度解析自動(dòng)化策略的邏輯與實(shí)現(xiàn)路徑。
01
日前申報(bào)如何進(jìn)行？
甘肅省電力交易中心的日前申報(bào)采用分時(shí)分段的報(bào)價(jià)機(jī)制，形成完整的報(bào)價(jià)曲線結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
1 分時(shí)報(bào)價(jià)
次日24小時(shí)作為24個(gè)獨(dú)立的交易時(shí)段，需要為每一個(gè)時(shí)段分別提交報(bào)價(jià)。
2 分段報(bào)價(jià)
每個(gè)時(shí)段劃分為5個(gè)區(qū)間，并且每個(gè)區(qū)間申報(bào)一個(gè)單調(diào)下降的價(jià)格。
02
自動(dòng)化策略如何生成？
自動(dòng)化策略并非基于主觀推測(cè)，而是建立在對(duì)以下三個(gè)核心數(shù)據(jù)維度的深度分析之上。
1 歷史價(jià)差分析
由于電力市場(chǎng)有很強(qiáng)的周期性，昨日的價(jià)差模式往往對(duì)當(dāng)前交易日的市場(chǎng)具有重要影響。所以，我們需要系統(tǒng)性地回溯過去12至30天的日前與實(shí)時(shí)市場(chǎng)價(jià)差變化。
其中的核心邏輯在于：日回測(cè)的“最優(yōu)策略”本質(zhì)是“分時(shí)價(jià)差最大化”的結(jié)果——系統(tǒng)通過算法模擬當(dāng)日所有可能的申報(bào)策略，精準(zhǔn)篩選出每個(gè)交易時(shí)段價(jià)差收益最高的方案，最終形成當(dāng)日的“最優(yōu)策略組合”。
2 明日價(jià)格預(yù)測(cè)
明日價(jià)格預(yù)測(cè)是制定日前市場(chǎng)申報(bào)策略的關(guān)鍵前提與基礎(chǔ)。每日早8點(diǎn)前，【蘭臺(tái)】系統(tǒng)自動(dòng)從交易中心獲取次日電網(wǎng)的日前運(yùn)行信息，包括負(fù)荷預(yù)測(cè)、聯(lián)絡(luò)線、新能源風(fēng)光、水電的預(yù)測(cè)出力等。系統(tǒng)借助深度學(xué)習(xí)模型，將這些數(shù)據(jù)與歷史60天的市場(chǎng)價(jià)格和運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，形成明日價(jià)格預(yù)測(cè)。
此外，因市場(chǎng)運(yùn)行時(shí)間有限，且市場(chǎng)規(guī)則與市場(chǎng)行為均在不斷變化，若單純依靠數(shù)據(jù)得出預(yù)測(cè)結(jié)果很難保障準(zhǔn)確性，所以我們還需要結(jié)合省間供需、環(huán)保政策、一次能源價(jià)格等重要因素進(jìn)行綜合研判。
3 歷史位置同階段對(duì)比
在策略制定中，我們也會(huì)引入歷史位置同階段價(jià)格對(duì)比分析，作為評(píng)估預(yù)測(cè)價(jià)格水平與風(fēng)險(xiǎn)的重要維度。具體而言，當(dāng)模型輸出次日某時(shí)段（例如下午2點(diǎn)）的預(yù)測(cè)價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)回溯最近30個(gè)交易日同一時(shí)段的歷史價(jià)格，并進(jìn)行排序，進(jìn)而確定該預(yù)測(cè)價(jià)格在歷史分布中所處的位置，以避免在價(jià)格高位時(shí)過度申報(bào)，在價(jià)格低位時(shí)錯(cuò)過機(jī)會(huì)。
03
如何形成最優(yōu)策略？
最優(yōu)策略的形成，是一個(gè)基于每日實(shí)際交易數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)迭代、實(shí)證檢驗(yàn)與動(dòng)態(tài)優(yōu)化的過程。每天回測(cè)各策略的收益情況，可以得到各策略的損益值，而把所有策略中的收益高的時(shí)段策略都融合到一條新策略中，便得到了組合策略。正如下文所示，我們所推薦的最優(yōu)策略正是通過這一方法構(gòu)建而成的組合策略。
接下來，我們將選取幾種典型策略進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。需注意的是，在下文展示中，損益值以負(fù)數(shù)表示收益（即負(fù)值越大，代表該策略收益越高）。
策略A 應(yīng)用14天歷史數(shù)據(jù)
特點(diǎn)：越近的數(shù)據(jù)權(quán)重越高 ；
近期表現(xiàn)：收益曲線上升。
策略B 應(yīng)用14天+1個(gè)月歷史數(shù)據(jù)綜合分析
特點(diǎn)：可設(shè)置價(jià)差閾值范圍進(jìn)行分析；
近期表現(xiàn)：在過去1個(gè)月的回測(cè)中，平均收益最高。
策略C 應(yīng)用60天歷史數(shù)據(jù)
特點(diǎn)：只選取與預(yù)測(cè)日新能源出力水平相近的歷史數(shù)據(jù)；
近期表現(xiàn)：近1個(gè)月整體盈利；
適用場(chǎng)景：新能源波動(dòng)大的日期，如大風(fēng)天或陰雨天。
組合策略 綜合前三種策略的優(yōu)勢(shì)
特點(diǎn)： 綜合考慮變動(dòng)因素，以平衡收益和增加穩(wěn)定性；
近期表現(xiàn)：相對(duì)其他策略收益最高。
組合策略plus 組合策略基礎(chǔ)上的激進(jìn)選擇
特點(diǎn)：在組合策略的基礎(chǔ)上，將申報(bào)系數(shù)從常規(guī)的0.8-1.2擴(kuò)大到0.5-1.5；在判斷正確時(shí)收益更高，判斷錯(cuò)誤時(shí)虧損也更大，屬于高風(fēng)險(xiǎn)高收益。
組合策略低風(fēng)險(xiǎn) 組合策略基礎(chǔ)上的保守選擇
特點(diǎn)：在第一段報(bào)價(jià)時(shí)申報(bào)很高的價(jià)格，確保第一段電量100%中標(biāo)，其他時(shí)段與基礎(chǔ)策略相同；收益相對(duì)平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)小。
針對(duì)代理用戶規(guī)模較大的售電公司，蘭木達(dá)算法團(tuán)隊(duì)會(huì)依據(jù)不同用戶的負(fù)荷特性、用電結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，構(gòu)建差異化的用戶畫像，并據(jù)此生成定制化的申報(bào)策略。這種方式可有效避免同一公司下屬用戶策略同質(zhì)化的問題，從而在滿足個(gè)性化需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)用戶整體收益的優(yōu)化。
面對(duì)甘肅電力市場(chǎng)日趨精細(xì)化的交易要求，交易主體每日需完成次日24個(gè)時(shí)段、每時(shí)段5個(gè)區(qū)間的量?jī)r(jià)申報(bào)，工作重復(fù)且繁重。為提升效率與精準(zhǔn)度，【蘭臺(tái)】產(chǎn)品上線全新自動(dòng)化交易工具，不僅能夠提供智能化策略推薦，而且支持一鍵申報(bào)，將交易員從重復(fù)繁重的工作中解放出來，從而更專注于策略優(yōu)化與決策分析。
